Desde illustator a photoshop manteniendo las capas

Hola. estoy intenado exportar los archivos desde Illustrator hacia photoshop pero que me mantenga las capas. pero pese a que selecciono la ocpion de mantener las capas, al brirlo con photoshop me abre una imagen chata.
Alguien sabe xq??
Utilizo CS4
gracias!
Eliana