PYTHON: Como conectar a un Proxy??

Hola, les traigo una duda que no he podido solucionar en 3 dias de busqueda por internet.

Quiero hacer un programita en Python que se conecte a un proxy con usuario y contraseña. Luego mi interes es aplicarlo para hacer que el Python baje algun archivo de internet.

La idea es ir aprendiendo a usar Python pero no tengo la mas minima idea de como hacer para que el Python se conecte al Proxy y ya me estoy volviendo loco.

Alguien me puede explicar como se abre la coneccion a un proxy y como hacer lo mismo desde Python?

Gracias!!