Tenés dos vías: la fácil y la traumática.
La fácil es chequear que en about
:config los siguientes parámetros tengan estos valores:
browser.download.manager.showWhenStarting: true
browser.download.manager.useWindow: true
browser.download.manager.closeWhenDone: false
Esos tres parámetros son para que use la ventana, la muestre cuando comienza una descarga y la deje abierta una vez que finalizó.
La vía traumática es que hagas un backup de tus cosas, por lo menos de los marcadores (eso se hace abriendo el administrador de marcadores y archivo > exportar > marcadores) y de otras cosas que tengas, desinstalás Firefox, borrás la carpeta donde guarda las preferencias (ahí
perdés los marcadores, cookies, passwords guardados, etc. usalo con cuidado) que en XP es C:\Documents and Settings\TuNombre\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ y reinistalás el Firefox, la última versión 2.0.0.6 (capaz que tenés una versión vieja, nunca aclaraste eso) y cuando lo abras vas a tener todo 0 Km aunque los costos son mayores que los beneficios

la verdad que no lo recomiendo.