No entiendo la pregunta, supongamos que usas el proxy con el browser de internet:
Tu Browser le hace el request con la url completa (incluyendo el dominio) al proxy, el proxy a su ves se conecta con ese dominio y autentificandose con su ip/hn pide la pagina, y una ves que la tiene en su cache la envia al browser.
Para el servidor web el que se conecto a su maquina es el proxy, no hay rastros de alguna conexion del cliente real.
Por otro lado: Si existen proxys no anonimos. De hecho son lo mas comun, en la mayoria de nuestras computadoras los que compartimos internet tenemos algo asi, un proxy o un router al menos.
Si queres sabe de proxys y como autentificarse te recomiendo fijarte los RFC, los de los proxys estan traducidos en:
http://www.rfc-es.org